Média Móvel Múltipla de Guppy - GMMA.
DEFINIÇÃO de 'Guppy Multiple Moving Average - GMMA'
A Média Móvel Múltipla Guppy (GMMA) é um indicador técnico que identifica as tendências de mudança, combinando dois grupos de médias móveis com diferentes períodos de tempo. O termo recebe o nome de Daryl Guppy, um comerciante australiano que é creditado com o seu desenvolvimento.
Cruz dourada.
Indicador Técnico.
Média Móvel Deslocada.
Investimento Momentum.
QUEBRANDO 'Média Móvel Múltipla Guppy - GMMA'
A Múltipla Média Móvel Guppy é criada usando dois conjuntos de médias móveis:
Curto prazo: O primeiro conjunto de médias móveis tem um prazo relativamente curto e é utilizado para avaliar a atividade de negociação de curto prazo. O número de dias utilizados nessas médias móveis é geralmente de 3, 5, 8, 10, 12 ou 15. Longo prazo: o segundo conjunto de médias móveis utiliza períodos prolongados de tempo e é usado para avaliar a atividade do investidor a longo prazo. O número de dias utilizados nessas médias móveis é geralmente de 30, 35, 40, 45, 50 ou 60.
Essas doze médias móveis são plotadas em um gráfico onde os operadores podem observar as repetições fractais. Em particular, os investidores observam a relação entre os dois conjuntos de médias móveis para determinar se as perspectivas de negociação de curto prazo se alinham com as perspectivas de investimento de longo prazo.
Exemplo de uma média móvel múltipla de Guppy.
O gráfico a seguir mostra um exemplo de uma média móvel múltipla de Guppy para o S & amp; P 500 SPDR (SPY):
Gráfico cortesia do TradingView.
Ao olhar para as várias médias móveis, os comerciantes podem determinar rapidamente onde o sentimento de curto e longo prazo se encontra em relação um ao outro. Um movimento lateral nas médias móveis de curto prazo é colocado em contexto pelas médias móveis de longo prazo que mostram a tendência predominante.
Usando a média móvel múltipla de Guppy.
O Guppy Mulitple Moving Average pode ser usado para identificar mudanças nas tendências ou medir a força da tendência atual.
Tendência Tendência: O grau de separação entre as médias móveis de curto e longo prazo pode ser usado como um indicador da força da tendência. Se houver uma ampla separação, a tendência predominante é forte e vice-versa. Reversão de tendência: A convergência e o cruzamento das médias móveis de curto e longo prazo representam inversões de tendência. Se o curto prazo cruzar acima das médias móveis de longo prazo, então uma reversão de alta ocorreu e vice-versa.
Os comerciantes devem usar a Múltipla Média Móvel Guppy em conjunto com outros indicadores técnicos para maximizar suas chances de sucesso. Por exemplo, os comerciantes podem olhar para o Índice de Força Relativa (RSI) para confirmar se uma tendência está ficando pesada e pronta para uma reversão ou olhar para vários padrões de gráfico para determinar um ponto de entrada ou saída após um cruzamento GMMA.
Sistema de negociação Mma
GUPPY MULTIPLE MOVING AVERAGE & trade;
Este indicador foi desenvolvido por Daryl Guppy. É totalmente explicado em TREND TRADING. Captura o comportamento inferido de comerciantes e investidores usando dois grupos de médias. Usa a repetição fractal para identificar pontos de concordância e discordância que precedem mudanças significativas de tendência.
Aplicado para entender a natureza e o caráter da tendência. Usado para avaliar o grau e a extensão da atividade de negociação. A atividade comercial excessiva pode desestabilizar tendências fortes. A análise de tendências permite uma seleção mais eficaz de estratégias de negociação apropriadas, como breakout, continuação de tendências, etc. Pode ser aplicada à negociação de lado longo e curto. Pode ser aplicado à negociação intraday. Também usado para análise de estilo de investimento de longo prazo.
Junte-se a tendências estabelecidas em pontos de fraqueza de preço.
Junte-se a tendências estabelecidas, quebrando novos patamares.
Quebras de comércio usando quedas de rally e rebotes.
Negoceie comícios de baixa como comícios, em vez de quebras de tendência.
Reconheça as quebras de tendência à medida que elas se desenvolvem.
O grau e a natureza da separação no grupo de longo prazo definem a força e a fraqueza da tendência.
O grau e a natureza da separação no grupo de curto prazo definem a natureza da atividade de negociação.
O grau e a natureza da separação entre os dois grupos de médias móveis definem o caráter da tendência.
Compressão mostra acordo sobre preço e valor.
A compressão de ambos os grupos ao mesmo tempo indica uma grande reavaliação do estoque e potencial para uma mudança de tendência.
Negocie na direção do grupo de médias a longo prazo.
As relações entre os grupos fornecem as informações necessárias sobre a natureza e o caráter da tendência.
Não use como uma ferramenta de crossover média móvel.
Permite uma análise eficaz do ambiente de tendência.
Melhora a seleção das táticas de negociação apropriadas.
Melhor compreensão da força das tendências.
Avaliação eficaz de movimentos de preços incomuns, como quedas e picos.
Compreensão efetiva da atividade de negociação e comportamento.
Sistema de comércio complexo # 15 (Rainbow Madness)
Submetido por User em 14 de junho de 2010 - 12:57.
Enviado por Azim.
Acabei de encontrar uma estratégia que deve ser fácil para qualquer um aqui..mas primeiro de tudo eu gostaria de agradecer ao autor (Trader100) por compartilhar e agradecer a Edward & amp; a equipe também nos leva ao caminho para se tornar um trader 'real'.
Tudo bem, vamos começar = D.
Pares: GBP / JPY, GBP / USD, EUR / USD (Recomendado)
LOUCURA DO ARCO-ÍRIS V1.
Basta dar uma olhada nesses exemplos.
Todos esses negócios foram lucrativos. Mas você não pode ver 7. E 8. Área de lucro comercial. Eu só posso dizer que foi atingido. Só para você acreditar em mim, há outra foto.
Se você fizesse alguns negócios depois do comércio, seu lucro ainda seria atingido, como você pode ver no último movimento.
Se dermos uma olhada nesses exemplos, podemos dizer que vamos muito se o preço estiver acima de RAINBOW e se o preço estiver abaixo do RAINBOW. Também podemos dizer que ficamos longos ou curtos se as cores do arco-íris estiverem na ordem correta. Dê uma olhada na foto novamente e você entenderá.
Nós queremos por preço para achar apoio em algum lugar em arco-íris NÃO em algum lugar em outro lado de arco-íris.
Então, primeiro de tudo o que precisamos:
Para aqueles que não usam o MetaTrader:
MMA06 MMA07 MMA08.
68 EMA 50 EMA 35 EMA.
65 EMA 47 EMA 33 EMA.
62 EMA 44 EMA 31 EMA.
59 EMA 41 EMA 29 EMA.
56 EMA 39 EMA 27 EMA.
53 EMA 37 EMA 25 EMA.
Temos que adicionar 2 EMAs também:
Faça seus arco-íris em cores diferentes. No meu gráfico - 06 é verde, 07 é roxo, 08 é azul.
Então pare e aproveite. É fácil colocar o stoploss. A verdadeira arte é colocar o lucro certo. Eu uso níveis de FIB como TP. Se desejar, você pode adicionar 50 EMA, 89 SMA, 150 SMA, 200 SMA, 365 EMA e usá-los como áreas de lucro. Além disso, você pode usar números grandes.
Eu coloco o meu stoploss em alta / baixa anterior. Se o SL for muito pequeno e houver uma possibilidade muito alta de ser atingido, coloque-o no próximo nível alto / baixo.
Então, exemplos de SL e TP. BRANCO - SL e AZUL - TP.
O arco-íris 07 está acima do arco-íris 06 e o arco-íris 08 está acima do arco-íris 07.
10 ema e 12 ema cross.
O arco-íris 08 está abaixo do arco-íris 07 e o arco-íris 07 está abaixo do arco-íris 06.
10 ema e 12 ema cross.
Em seguida é a versão melhorada.
LOUCURA DO ARCO-ÍRIS V2.
O que precisamos para o RAINBOW MADNESS v2:
Heiken Ashi suavizado.
Heiken Ashi suavizado - 2: 17: 3: 2.
MA's - Se você usar o MetaTrader, tudo que você precisa é de 06,07 e 08 set Rainbow's. Se você não tem que colocar isso no seu gráfico:
MMA06 MMA07 MMA08.
68 EMA 50 EMA 35 EMA.
65 EMA 47 EMA 33 EMA.
62 EMA 44 EMA 31 EMA.
59 EMA 41 EMA 29 EMA.
56 EMA 39 EMA 27 EMA.
53 EMA 37 EMA 25 EMA.
Cada conjunto de AMs deve estar em cores diferentes. Só assim seria mais fácil para você.
Trigger EMA's - 10 EMA (open); 6 EMA (fechar)
Você pode usar outro conjunto de gatilhos EMA, se quiser. Como 5 EMA (aberto); 5 EMA (fechar) etc. Mas você deve saber que cada conjunto de Mestrado tem problemas. Encontre um que funcione para você ou use 10/6 ou 10/8.
Stoch - Se você quiser, pode usar o stoch normal, mas é preciso um pouco de espaço, então eu gosto de usar stoch alert.
Se você quiser usar stoch habitual do que colocá-lo em seu gráfico com stoch alerta apenas para que você possa entender por que Stoch usual dá muitos mais sinais.
Por que precisamos de todos esses indicadores?
Porque todos eles melhoram outros.
Como gatilho MA. Eles dão muitos sinais falsos, mas Stoch ajuda a escapar deles. E às vezes stoch dá sinais falsos e ajuda do MA.
Heiken Ashi velas trabalham em conjunto com o arco-íris.
Eu adicionei 2 níveis ao MACD: 4.5; -4,5. O são entre eles é chamado zona silenciosa. Quando o MACD está em algum lugar desse canal, não realizamos negociações. Quando a vela MACD termina acima / abaixo deste canal, podemos começar a pensar - sim ou não.
Por que eu preciso desse canal estúpido que você pergunta? Consultar exemplo.
Tudo está mostrando que o preço está caindo: RED Heiken Ashi, Rainbow, stoch, Trigger MA e MACD, mas o MACD ainda está na Zona Silenciosa (entraríamos na próxima vela depois da linha azul, se isso fosse certo)
Portanto, não há negociações enquanto o macd ESTÁ EM ZONA SILENCIOSA.
4 canles seguintes: (stoch)
Com isto quero dizer que nós entramos no comércio apenas nas próximas 4 velas depois que stoch faz uma cruz. Se tudo der um sinal depois, nós não aceitamos o negócio.
Uma coisa sobre alerta de stoch. Stoch faz cruzar depois que a vela da flecha termina.
É quando começamos a assistir se podemos aceitar a troca.
Então, de qualquer maneira, 4 velas. Neste caso, podemos entrar no comércio apenas na sexta vela.
De qualquer forma, regras para entrada:
O MACD está acima de 0 e fora da Zona Silenciosa e a vela anterior é verde.
Stoch fez uma cruz. (Seta no meu gráfico. LEMBRE-SE - stoch fez uma cruz após a vela da flecha. Então a primeira vela quando podemos entrar no comércio é vela após vela com flecha)
O arco-íris está na ordem correta. Se você não sabe o que é certo, veja Rainbow Madness V1.
O preço é refletido em algum lugar no arco-íris.
A vela anterior do ashi do heiken é azul.
O gatilho MA se cruzou.
LEMBRE-SE - 4 velas!
O MACD está abaixo de 0 e fora da Zona Silenciosa e a vela anterior é vermelha.
Stoch fez uma cruz. (Seta no meu gráfico. LEMBRE-SE - stoch fez uma cruz após a vela da flecha. Então a primeira vela quando podemos entrar no comércio é vela após vela com flecha)
O arco-íris está na ordem correta. Se você não sabe o que é certo, veja Rainbow Madness V1.
O preço é refletido em algum lugar no arco-íris.
A vela anterior do ashi do heiken é vermelha.
O gatilho MA se cruzou.
LEMBRE-SE - 4 velas!
Acredito que os exemplos ajudarão você a entender muito melhor.
E agora - Take Profit e Stop Loss.
Isso é contigo. Eu só vou fazer uma lista e você pode escolher ou se você quer fazer como você gosta.
número de áreas arredondadas.
nível s / r forte.
Algum indicador como bbands param v1.
Esses arquivos são a explicação e os indicadores.
O que eu quero discutir é sobre "Rainbow Madness V2", como eu quase não entendo alguns deles. então espero que vocês possam me ajudar nisso.
Sistema Guppy Simple Multi Movendo Média Forex.
A tendência é sua amiga com o sistema forex Guppy Multi Moving Average (GMMA). O sistema consiste em 5 categorias médias móveis exponenciais (curto e longo prazo) para definir a tendência principal da moeda. Esse sistema simples compra quando os EMAs de curto prazo ficam acima dos EMAs de longo prazo. Vice-versa, vende quando os EMAs de curto prazo ficam abaixo dos EMAs de longo prazo. O GMMA funciona muito bem em um ambiente de tendência. Alguns traders acumulam centenas de pips de lucro por negociação no prazo mais alto usando o sistema GMMA.
Indicadores: RainbowMMA_01, RainbowMMA_02, RainbowMMA_03, RainbowMMA_04, RainbowMMA_05, RainbowMMA_06, RainbowMMA_07, RainbowMMA_08, RainbowMMA_09, RainbowMMA_10, RainbowMMA_11.
Horário (s) preferido (s): Qualquer.
Sessões de Negociação: Qualquer.
Pares de moedas preferenciais: qualquer.
Exemplo: EUR / USD 15 Min Chart.
Como mostrado no gráfico acima, todos os EMAs de curto prazo abaixo do EMA de longo prazo nos fornecem um sinal de venda (primeira negociação). Todos os EMAs de curto prazo acima do EMA de longo prazo nos dão um sinal de compra (consulte as regras de negociação abaixo). Clique na imagem para ampliar.
Stop-Loss: Coloque um stop-loss abaixo do EMA vermelho.
Métodos Objetivos: (1) A trilha pára logo abaixo da EMA vermelha em ascensão até você ser impedido de participar do processo de compra. (2) Use o risco para recompensar 1: 3 (ou seja, arriscando 100 pips para ganhar 300 pips)
Stop-Loss: Coloque um stop-loss acima do EMA vermelho.
Métodos Objetivos: (1) A trilha pára logo acima da EMA vermelha até você ser impedido de vender. (2) Use o risco para recompensar 1: 3 (ou seja, arriscando 50 pips para ganhar 150 pips)
Sistema de negociação Mma
Se há uma atividade relacionada a negociação que eu realmente gosto de fazer é criar estratégias mecânicas simples que tenham uma vantagem estatística e possam ser usadas com sucesso por qualquer pessoa, independentemente do nível de experiência no mundo da negociação em geral e do Forex em particular. Este mês dei uma olhada em um indicador de média móvel chamado GMMA (Guppy Multiple Moving Average), e tentei chegar a uma estratégia lucrativa, baseada em algumas regras simples.
► Breve introdução ao indicador GMMA.
Mesmo que esta ferramenta (desenvolvida pelo trader australiano Daryl Guppy) não esteja disponível na plataforma Dukascopy jForex, você pode facilmente aplicá-la em seus gráficos, porque ela consiste simplesmente em dois grupos de médias móveis exponenciais (EMA). As médias mais rápidas são 3, 5, 8, 10, 12 e 15 EMA, enquanto as mais lentas são 30, 35, 40, 45, 50 e 60 EMA.
A forma como você negocia com o GMMA não é pelo cruzamento típico de média móvel que você esperaria, mas analisando e interpretando a interação entre os dois grupos (por exemplo, se a distância entre eles está comprimindo ou expandindo), e também entre os diferentes EMAs dentro de cada grupo. No entanto, como acredito que olhar as coisas de maneira diferente da maioria das pessoas é uma boa maneira de aumentar suas chances de sucesso, ignorei as interpretações usuais da GMMA e concentrei-me em desenvolver algo mais fácil de sistematizar e sem qualquer tipo de subjetividade.
► Ingredientes deste sistema mecânico.
Ao desenvolver essa estratégia, substituí os EMAs do grupo mais rápido por SMAs (média móvel simples), porque os EMAs reagirão mais nervosamente ao mercado e acabarão acionando muitos negócios ou fechando prematuramente os já existentes.
Coloque 3, 5, 8, 10, 12 e 15 SMA em seus gráficos. Você pode usar cores ligeiramente diferentes para distingui-las facilmente. Por exemplo, diferentes tons de azul.
Adicione um ATR 10, isso medirá a volatilidade e nos ajudará com o dimensionamento da posição e a colocação de perdas.
Prazo: Eu não recomendo usar qualquer coisa menor do que 1 hora de velas, porque em períodos de tempo mais curtos há muito barulho de preço que sempre tem um impacto muito negativo ao usar médias móveis.
Recomende pares: Qualquer par que tenha boa tendência, tenha muita liquidez e o menor preço possível, pode ser usado. Isso é basicamente todos os majores.
► Regras da estratégia.
O objetivo dessa estratégia é desencadear negócios somente quando há uma clara tendência no mercado, em todos os prazos.
Vá LONGO quando, no final da vela atual, todas as médias móveis estiverem corretamente alinhadas em uma tendência de alta, em ordem crescente. O EMA 3 será maior que o EMA 5, este será maior que o EMA 8 e o EMA 10, até chegar ao SMA 60:
Vá BREVE quando o oposto acontecer, e todas as 12 médias móveis estiverem alinhadas em ordem decrescente:
Negociações em aberto são encerradas quando o stop loss inicial é atingido ou, mais provavelmente, se uma ou mais das médias móveis não estiverem mais alinhadas corretamente no fechamento da vela (sempre espere que a vela feche). Por exemplo, uma posição longa seria fechada se o EMA 8 fosse abaixo do EMA 10, mesmo que todos os outros mantivessem seu alinhamento:
O stop loss inicial é colocado em 2 x ATR 10. Portanto, se ATR 10 for 75 pips, a perda de parada será colocada a 150 pips do preço de entrada.
Todos os negócios são inseridos na abertura da próxima vela. Por exemplo, se no final das 10 da manhã, todas as médias móveis apontam para uma tendência de alta, então você abre uma posição longa à direita quando a vela das 11 horas começa.
► Gerenciamento de dinheiro e dimensionamento de posição.
Eu não recomendo tamanhos fixos de lotes, os mercados são dinâmicos e seus negócios também. Como de costume, com todas as minhas estratégias, incluo uma calculadora de gerenciamento de dinheiro do Excel, que usaremos para colocar o stop loss e determinar o dimensionamento da posição, com base na volatilidade, no tamanho da conta de negociação e quanto queremos arriscar por negociação. Dessa forma, negociamos posições menores quando o mercado está mais volátil e maior quando o mercado está calmo. Além disso, ao aumentar os lucros e negociar posições maiores quanto maior a conta (e o oposto, se começarmos a perder), alcançamos uma taxa de retorno maior do que se trocássemos a mesma quantia o tempo todo.
Esta calculadora que eu desenvolvi foi descrita em outros artigos que escrevi, se você tiver alguma dúvida, por favor verifique este artigo Como Calcular o Tamanho da Posição e Normalizar a Volatilidade, ou simplesmente postar uma pergunta aqui. É assim que a calculadora se parece:
Eu sempre faço alguns ajustes, para melhor adaptá-lo a cada sistema que eu crio, você pode baixar a calculadora deste mês AQUI (você precisa do Excel para abri-la).
Fiz um backtest manual dessa estratégia em um gráfico diário EUR / USD nos últimos 10 anos, de 17 de abril de 2003 a 17 de abril de 2013. 1 pip foi retirado de cada posição, para spread e comissões, e o risco por negociação foi de 4% do saldo da conta. Note que esta estratégia pode ser usada em qualquer período de tempo, usei gráficos diários porque é isso que eu troco em minha conta real, e estava procurando ver se poderia adicionar essa estratégia à minha coleção de sistemas.
Essa estratégia não desencadeou muitos negócios, 120 em 10 anos. Considerando que há cerca de 250 velas diárias em um ano (2500 para todo o período de teste), há aproximadamente um sinal de troca a cada 21 velas, em média. Se, em vez de gráficos diários, você usasse os horários por hora, poderia esperar cerca de um sinal de troca por dia.
Se alguém quiser uma lista de alguns trades feitos no backtest, por favor me avise nos comentários abaixo.
Risco de 4% por comércio o sistema produziu um retorno positivo total de 51%, o que equivale a uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 4,21%, enquanto o rebaixamento máximo foi de 32,1%. Ao contrário do artigo do mês passado, onde os resultados dessa estratégia excederam minhas expectativas, desta vez tenho que admitir que estou desapontado. Embora os primeiros 5-6 anos do teste tenham sido muito bons, os anos seguintes produziram muitas perdas, o que causou esse grande rebaixamento. O sistema parece ter uma vantagem positiva (e, em um mercado de soma negativa, até mesmo o break even já é bom), ainda que pequeno.
Minha maior decepção vem do fator lucro (embora qualquer coisa acima de 1 seja lucrativa), não do CAGR, porque se eu tivesse usado velas por hora, teria aumentado significativamente o CAGR (e o rebaixamento também), porque haveria muito mais negócios e tempo para aumentar os lucros.
► Como melhorar ainda mais o sistema.
Quase no final do backtest, comecei a perceber que colocar o stop loss no ATR 10, quase certamente, funcionaria melhor do que 2 x ATR 10, porque houve algumas grandes perdas que poderiam ter sido parcialmente evitadas. Se fizermos isso, devemos também reduzir o risco por comércio para 2%.
Eu também pensei em adicionar uma média móvel de longo prazo, possivelmente 200 SMA, e apenas abrir pedidos na direção daquele MA.
Outro filtro poderia ser o retrocesso de Fibonacci, que nos manteria fora de um negócio se houvesse uma ração importante perto do preço de abertura.
Todas essas melhorias poderiam potencialmente dar um impulso ao fator lucro, provavelmente voltarei a essa estratégia em algum momento no futuro, com mais testes.
► Palavras finais e por que o backtesting é tão importante.
Depois de verificar os resultados e perceber que eles não eram tão bons quanto eu esperava (eu estava contando com um fator de lucro de pelo menos 1,5), eu tinha duas opções: por um lado eu poderia ter descrito o sistema (sem os resultados do backtesting), dizendo o quanto eu acreditava que funcionaria e a maioria das pessoas avaliaria isso e me parabenizaria por uma estratégia tão boa; por outro lado, eu poderia incluir o backtesting, admitindo assim, não é um sistema tão incrível, afinal (apesar de ainda ultrapassar 95% do mercado). Mas, ao fazer isso, eu estaria prestando um serviço muito melhor à comunidade, então a opção correta é óbvia.
A lição aqui é simples, quando você acha que tem uma ótima ideia, teste-a extensivamente antes de trocá-la em uma conta ativa. E se você vir um sistema desenvolvido por outro trader, peça a ele para fornecer um backtest, porque sem um você realmente não sabe se o que parece ser uma ótima estratégia é realmente tão bom, ou apenas uma maneira de perder dinheiro muito rápido. Sem backtest = sem estratégia.
Se há uma atividade relacionada a negociação que eu realmente gosto de fazer é criar estratégias mecânicas simples que tenham uma vantagem estatística e possam ser usadas com sucesso por qualquer pessoa, independentemente do nível de experiência no mundo da negociação em geral e do Forex em particular. Este mês dei uma olhada em um indicador de média móvel chamado GMMA (Guppy Multiple Moving Average), e tentei chegar a uma estratégia lucrativa, baseada em algumas regras simples.
► Breve introdução ao indicador GMMA.
Mesmo que esta ferramenta (desenvolvida pelo trader australiano Daryl Guppy) não esteja disponível na plataforma Dukascopy jForex, você pode facilmente aplicá-la em seus gráficos, porque ela consiste simplesmente em dois grupos de médias móveis exponenciais (EMA). As médias mais rápidas são 3, 5, 8, 10, 12 e 15 EMA, enquanto as mais lentas são 30, 35, 40, 45, 50 e 60 EMA.
A forma como você negocia com o GMMA não é pelo cruzamento típico de média móvel que você esperaria, mas analisando e interpretando a interação entre os dois grupos (por exemplo, se a distância entre eles está comprimindo ou expandindo), e também entre os diferentes EMAs dentro de cada grupo. No entanto, como acredito que olhar as coisas de maneira diferente da maioria das pessoas é uma boa maneira de aumentar suas chances de sucesso, ignorei as interpretações usuais da GMMA e concentrei-me em desenvolver algo mais fácil de sistematizar e sem qualquer tipo de subjetividade.
► Ingredientes deste sistema mecânico.
Ao desenvolver essa estratégia, substituí os EMAs do grupo mais rápido por SMAs (média móvel simples), porque os EMAs reagirão mais nervosamente ao mercado e acabarão acionando muitos negócios ou fechando prematuramente os já existentes.
Coloque 3, 5, 8, 10, 12 e 15 SMA em seus gráficos. Você pode usar cores ligeiramente diferentes para distingui-las facilmente. Por exemplo, diferentes tons de azul.
Adicione um ATR 10, isso medirá a volatilidade e nos ajudará com o dimensionamento da posição e a colocação de perdas.
Prazo: Eu não recomendo usar qualquer coisa menor do que 1 hora de velas, porque em períodos de tempo mais curtos há muito barulho de preço que sempre tem um impacto muito negativo ao usar médias móveis.
Recomende pares: Qualquer par que tenha boa tendência, tenha muita liquidez e o menor preço possível, pode ser usado. Isso é basicamente todos os majores.
► Regras da estratégia.
O objetivo dessa estratégia é desencadear negócios somente quando há uma clara tendência no mercado, em todos os prazos.
Vá LONGO quando, no final da vela atual, todas as médias móveis estiverem corretamente alinhadas em uma tendência de alta, em ordem crescente. O EMA 3 será maior que o EMA 5, este será maior que o EMA 8 e o EMA 10, até chegar ao SMA 60:
Vá BREVE quando o oposto acontecer, e todas as 12 médias móveis estiverem alinhadas em ordem decrescente:
Negociações em aberto são encerradas quando o stop loss inicial é atingido ou, mais provavelmente, se uma ou mais das médias móveis não estiverem mais alinhadas corretamente no fechamento da vela (sempre espere que a vela feche). Por exemplo, uma posição longa seria fechada se o EMA 8 fosse abaixo do EMA 10, mesmo que todos os outros mantivessem seu alinhamento:
O stop loss inicial é colocado em 2 x ATR 10. Portanto, se ATR 10 for 75 pips, a perda de parada será colocada a 150 pips do preço de entrada.
Todos os negócios são inseridos na abertura da próxima vela. Por exemplo, se no final das 10 da manhã, todas as médias móveis apontam para uma tendência de alta, então você abre uma posição longa à direita quando a vela das 11 horas começa.
► Gerenciamento de dinheiro e dimensionamento de posição.
Eu não recomendo tamanhos fixos de lotes, os mercados são dinâmicos e seus negócios também. Como de costume, com todas as minhas estratégias, incluo uma calculadora de gerenciamento de dinheiro do Excel, que usaremos para colocar o stop loss e determinar o dimensionamento da posição, com base na volatilidade, no tamanho da conta de negociação e quanto queremos arriscar por negociação. Dessa forma, negociamos posições menores quando o mercado está mais volátil e maior quando o mercado está calmo. Além disso, ao aumentar os lucros e negociar posições maiores quanto maior a conta (e o oposto, se começarmos a perder), alcançamos uma taxa de retorno maior do que se trocássemos a mesma quantia o tempo todo.
Esta calculadora que eu desenvolvi foi descrita em outros artigos que escrevi, se você tiver alguma dúvida, por favor verifique este artigo Como Calcular o Tamanho da Posição e Normalizar a Volatilidade, ou simplesmente postar uma pergunta aqui. É assim que a calculadora se parece:
Eu sempre faço alguns ajustes, para melhor adaptá-lo a cada sistema que eu crio, você pode baixar a calculadora deste mês AQUI (você precisa do Excel para abri-la).
Fiz um backtest manual dessa estratégia em um gráfico diário EUR / USD nos últimos 10 anos, de 17 de abril de 2003 a 17 de abril de 2013. 1 pip foi retirado de cada posição, para spread e comissões, e o risco por negociação foi de 4% do saldo da conta. Note que esta estratégia pode ser usada em qualquer período de tempo, usei gráficos diários porque é isso que eu troco em minha conta real, e estava procurando ver se poderia adicionar essa estratégia à minha coleção de sistemas.
Essa estratégia não desencadeou muitos negócios, 120 em 10 anos. Considerando que há cerca de 250 velas diárias em um ano (2500 para todo o período de teste), há aproximadamente um sinal de troca a cada 21 velas, em média. Se, em vez de gráficos diários, você usasse os horários por hora, poderia esperar cerca de um sinal de troca por dia.
Se alguém quiser uma lista de alguns trades feitos no backtest, por favor me avise nos comentários abaixo.
Risco de 4% por comércio o sistema produziu um retorno positivo total de 51%, o que equivale a uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 4,21%, enquanto o rebaixamento máximo foi de 32,1%. Ao contrário do artigo do mês passado, onde os resultados dessa estratégia excederam minhas expectativas, desta vez tenho que admitir que estou desapontado. Embora os primeiros 5-6 anos do teste tenham sido muito bons, os anos seguintes produziram muitas perdas, o que causou esse grande rebaixamento. O sistema parece ter uma vantagem positiva (e, em um mercado de soma negativa, até mesmo o break even já é bom), ainda que pequeno.
Minha maior decepção vem do fator lucro (embora qualquer coisa acima de 1 seja lucrativa), não do CAGR, porque se eu tivesse usado velas por hora, teria aumentado significativamente o CAGR (e o rebaixamento também), porque haveria muito mais negócios e tempo para aumentar os lucros.
► Como melhorar ainda mais o sistema.
Quase no final do backtest, comecei a perceber que colocar o stop loss no ATR 10, quase certamente, funcionaria melhor do que 2 x ATR 10, porque houve algumas grandes perdas que poderiam ter sido parcialmente evitadas. Se fizermos isso, devemos também reduzir o risco por comércio para 2%.
Eu também pensei em adicionar uma média móvel de longo prazo, possivelmente 200 SMA, e apenas abrir pedidos na direção daquele MA.
Outro filtro poderia ser o retrocesso de Fibonacci, que nos manteria fora de um negócio se houvesse uma ração importante perto do preço de abertura.
Todas essas melhorias poderiam potencialmente dar um impulso ao fator lucro, provavelmente voltarei a essa estratégia em algum momento no futuro, com mais testes.
► Palavras finais e por que o backtesting é tão importante.
Depois de verificar os resultados e perceber que eles não eram tão bons quanto eu esperava (eu estava contando com um fator de lucro de pelo menos 1,5), eu tinha duas opções: por um lado eu poderia ter descrito o sistema (sem os resultados do backtesting), dizendo o quanto eu acreditava que funcionaria e a maioria das pessoas avaliaria isso e me parabenizaria por uma estratégia tão boa; por outro lado, eu poderia incluir o backtesting, admitindo assim, não é um sistema tão incrível, afinal (apesar de ainda ultrapassar 95% do mercado). Mas, ao fazer isso, eu estaria prestando um serviço muito melhor à comunidade, então a opção correta é óbvia.
A lição aqui é simples, quando você acha que tem uma ótima ideia, teste-a extensivamente antes de trocá-la em uma conta ativa. E se você vir um sistema desenvolvido por outro trader, peça a ele para fornecer um backtest, porque sem um você realmente não sabe se o que parece ser uma ótima estratégia é realmente tão bom, ou apenas uma maneira de perder dinheiro muito rápido. Sem backtest = sem estratégia.
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